Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết”

Chủ nhiệm đề tài: Lê Nguyễn Trung Thanh

Đơn vị chủ trì:Vụ giám sát TTCK

Mã đề tài: UB.17.04

LỜI MỞ ĐẦU

 Tiêu chí giám sát là một hệ thống các tính chất, đáu hiệu mang tính định tính và định lượng, dựa trên kết quả đo lường sự biến động của các dữ liệu giao dịch chứng khoán  được thực hiện thường xuyên hoặc trong một thời kỳ xác dịnh để tìm và phân loại các hoạt động giao dịch chứng khoán không bình thường (bất thường).

Hệ thống tiêu chí giám sát được hình thành từ nhiều tiêu chí giám sát, trong đó các tiêu chí  giám sát được thiết lập trên cơ sở mối quan hệ chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau (ví dụ tiêu chí giám sát trong ngày, tiêu chí giám sát nhiều ngày, tiêu chí cảnh báo, tiêu chí phân tích…) nhằm đảm bảo đưa ra những kết quả phản ánh đầy đủ nhất về một hoặc nhiều hiện tượng không bình thường của một hoặc nhiều giao dịch chứng khoán nhằm xác định chính xác các giao dịch không bình thường có khả năng gây hại đến hoạt động bình thường của thị trường chứng khoán.

Có thế nói, Hệ thống tiêu chí giám sát là yếu tố cốt lõi của hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán , nó quyết định phương thức giám sát, ký thuật phân tích, cơ cấu tổ chức, mức độ hỗ trợ của công nghệ thông tin đối với hoạt động giám sát giao dịch.

Về cơ bản cho đến nay, Sở giao dịch chứng khoán thành phổ Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đều đã có các tiêu chí giám sát giao dịch được thiết lập dựa trên lý thuyết về toán xác xuất thống kê, sử dụng các thuật toán đơn tuyến so sánh  biến động về giá đặt lệnh mua, giá đặt lệnh bán, khối lượng đặt mua, khối lượng đặt bán, khối lượng khớp lệnh, khối lượng hủy lệnh, khối lượng sửa lệnh, tần xuất đặt lệnh mua, tần xuất đặt lệnh bán, tần xuất đặt lệnh bán, tần xuất đặt lệnh hủy, tần xuất đựt lệnh sửa… trên cơ sở đó tổng hợp thành các bộ tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trong hệ thống tiêu chí giám sát của mỗi Sở. Nhìn chung, những bộ tiêu chí giám sát này cảu các Sở giao dịch đều được hình thành trên cơ sở học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế.

Tuy nhiên do đặc thù bảo mật đối với hệ thống tiêu chí giám sát của các nước nên các nội dung thu thập được hầu hết đều thông qua nội dung trao đổi về phương pháp giám sát kỹ thuật phân tích, nghiên cứu phát triển hình thành các thuật toán và trên cơ sở áp dụng lý thuyết về xác xuất thống kê cùng với kinh nghiệm thực tế để xác định các tham số áp dụng cho từng loại chi tiêu giám sát.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương 1. Cơ sở lý luận của hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết.

Chương 2. Thực trạng xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết

Chương 3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HỆ THỐNG TIÊU CHÍ GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1.

Tổng quan về Hệ thống tiêu chí giám sát trong Hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán

1.1.

Một số vấn đề chung về Hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán

1.2.

Khái niệm và đặc điểm của Hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán

1.3.

Vai trò của Hệ thống tiêu chí giám sát trong Hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán

2.

Cơ sở khoa học xây dựng Hệ thống tiêu chí giám sát

2.1.

Cơ sở pháp lý

2.2.

Cơ sở lý thuyết về tài chính

2.3.

Cơ sở lý thuyết toán xác suất thống kê

2.4.

Cơ sở lý thuyết  về công nghệ thông tin

3.

Kinh nghiệm của quốc tế trong việc xây dựng và hoàn thiện Hệ thống tiêu chí giám sát

3.1.

Tiêu chí giám sát giao dịch tại một số thị trường  trên thế giới (Mỹ, Hàn Quốc, Sec)

3.2.

Kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1.

Thực trạng cơ sở khoa học xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát tại các Sở giao dịch chứng khoán

1.1.

Khung pháp lý hiện hành về tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán

1.2.

Các nguyên tắc toán xác xuất thống kê đang áp sung trong bộ tiêu chí giám sát

1.3.

Hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng

2.

Thực trạng Hệ thống tiêu chí giám sát tại các sở giao dịch chứng khoán

2.1.

Tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trong ngày

2.2.

Tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán nhiều ngày

2.3.

Tiêu chí phân tích các giao dịch chứng khoán có dầu hiệu bất thường

2.4.

Tiêu chí giám sát các giao dịch khác

3.

Những tồn tại cần phải được tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện đối với Hệ thống tiêu chí giám sát tại các Sở giao dịch chứng khoán và xây dựng Hệ thống tiêu chí giám sát tại UBCKNN

3.1.

Những vấn đề cần nghiên cứu và haonf thiện đối với khung pháp lý

3.2.

Những vấn đề cần nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng mới của Hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán tại các Sở giao dịch chứng khoán

3.3.

Những vấn đề cấn nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát áp dụng cho toàn hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán 2 cấp, hướng tới xây dựng hệ thống giám sát 3 cấp và giám sát liên thị trường khi có sản phẩm mới

CHƯƠNG III.

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TIÊU CHÍ GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

1.

Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống tiêu chí giám sát trong ngày

1.1.

Tiêu chí giám sát hành vi giao dịch của Nhà đầu tư

1.2.

Tiêu chí giám sát trực tuyến và cảnh báo giao dịch

2.

Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống tiêu chí giám sát nhiều ngày

2.1.

Tiêu chí giám sát giao dịch thao túng

2.2.

Tiêu chí giám sát giao dịch nội bộ

2.3.

Tiêu chí thực hiện phân tích

2.4.

Tiêu chí giám sát khác

3.

Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống tiêu chí giám sát vĩ mô

3.1.

Tiêu chí giám sát vĩ mô thị trường

3.2.

Tiêu chí giám sát liên thị trường

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.2017.04
Chủ biên: Lê Nguyễn Trung Thanh
Năm xuất bản: 2017

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010
Đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo, quản lý người hành nghề kinh doanh chứng khoán trên...
Đề tài “Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh,
Đề tài “Xây dựng mô hình sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ”
Niên giám thống kê 97
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 2-Chủ...  (15/10/2018-08:30)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 2-Chủ...  (15/10/2018-08:28)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 2-Chủ...  (02/10/2018-08:04)
Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về thị trường chứng khoán và đặc biệt là về vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ...
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2018 (15/10/2018-09:21)
Thông báo thi chuyên môn ngày 09/10 đến 12/10/2018 (02/10/2018-16:25)
Các lớp chiêu sinh học tháng 8/2018 (06/09/2018-10:44)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7409654
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng